ماجستير التداول الخوارزمي

نظرة عامة على البرنامج

---

في برنامج ماجستير التداول الخوارزمي الخاص بنا، نوفر لك المفاهيم الأساسية والأساليب الكمية في التمويل عالي التردد، إلى جانب المهارات التشغيلية لاستخدام أحدث الأساليب الحسابية للنمذجة المالية. نحن نتيح لك الوصول إلى فهم للأسواق المالية على مستوى الصفقات الفردية التي تحدث على مدى أقل من ميلي ثانية، ونطبق ذلك على تطوير مناهج الوقت الفعلي للتداول وإدارة المخاطر. تتضمن الدورة مشاريع عملية حول موضوعات مثل تحليل دفتر الطلبات و VWAP و TWAP وتداول الأزواج والمراجحة الإحصائية ووظائف تأثير السوق. لديك الفرصة لدراسة استخدام محاكيات السوق المالية لاختبار الإجهاد واستراتيجيات التداول وتصميم منصات التداول الإلكترونية. بالإضافة إلى الموضوعات التقليدية في الاقتصاد القياسي المالي ونظرية البنية المجهرية للسوق، نركز بشكل خاص على المجالات التالية:

• الأساليب الإحصائية والحسابية
• نمذجة استراتيجيات التداول والخدمات التنبؤية التي تنشرها صناديق التحوط
• مجموعات التداول الخوارزمية
• مكاتب المشتقات
• أقسام إدارة المخاطر

يعد مركزنا للتمويل الحسابي والوكلاء الاقتصاديين مركزًا تعليميًا وبحثيًا مبتكرًا وقائمًا على المختبر، ويتمتع بسمعة دولية في العمل الرائد متعدد التخصصات الذي يجمع بين النمذجة الاقتصادية والمالية والتنفيذ الحسابي. نحن مدعومون من قبل قسم الاقتصاد الحاصل على تصنيف عالٍ في Essex، وكلية علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية، وكلية Essex للأعمال. لهذا السبب تم تصنيفنا في المرتبة السادسة في المملكة المتحدة من حيث القوة البحثية في علوم الكمبيوتر (مقياس قوة أبحاث تايمز للتعليم العالي، إطار التميز البحثي 2021). هذه الدورة متاحة للدراسة بدوام جزئي. لماذا نحن رائعون.

• تطوير المهارات التشغيلية الأساسية اللازمة لأحدث الأساليب الحسابية للنمذجة المالية
• ادرس استخدام محاكيات السوق المالية لاختبار الإجهاد واستراتيجيات التداول وتصميم منصات التداول الإلكترونية
• مركز التوظيف والوظائف لدينا جاهز للمساعدة في تقديم المشورة المهنية والتخطيط. سيكون لديك أيضًا فرص لتقديم أبحاثك والسفر إلى المؤتمرات الدولية

فريق الخبراء لدينا

يتم تدريس هذه الدورة من قبل خبراء من ذوي الخبرة الأكاديمية والصناعية في قطاعي المالية وتكنولوجيا المعلومات. نحن نجمع الأكاديميين الرائدين في هذا المجال من أقسام الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر والأعمال. يقوم موظفونا حاليًا بالبحث في تطوير منصات التداول في الوقت الفعلي، ونماذج الاقتصاد القياسي المالي الجديدة للبيانات في الوقت الفعلي، واستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في دراسة المخاطر والمؤسسات القائمة على السوق، والجوانب التشغيلية للأسواق المالية، والهندسة المالية، وإدارة المحافظ والمخاطر. على نطاق أوسع، تغطي أبحاثنا مجموعة من الموضوعات، من علوم المواد وفيزياء أجهزة أشباه الموصلات، إلى نظرية الحساب وفلسفة علوم الكمبيوتر، حيث تتمحور معظم مجموعاتنا البحثية حول المختبرات التي تقدم مرافق ذات مستوى عالمي.

---

مرافق متخصصة

نحن واحدة من أكبر كليات علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية وأفضلها موارد في المملكة المتحدة. يتم دعم عملنا من خلال مرافق الكمبيوتر الشبكية الواسعة والمساعدات البرمجية، إلى جانب مجموعة واسعة من معدات الاختبار والأجهزة.

• لدينا ستة مختبرات مخصصة حصريًا لطلاب علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية. ثلاثة منها مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولديك وصول مجاني إلى المختبرات إلا عندما يكون هناك فصل عملي مجدول قيد التقدم
• تعمل جميع أجهزة الكمبيوتر إما بنظام Windows 10 أو يتم تشغيلها بشكل مزدوج مع Linux
• يتضمن البرنامج جافا، وبرولوغ، وسي++، وبيرل، وميسكل، وماتلاب، ودب2، ومايكروسوفت أوفيس، وفيجوال ستوديو، وبروجيكت
• يمكن للطلاب الوصول إلى أدوات CAD وأجهزة المحاكاة لتصميم الشرائح (Xilinx) وشبكات الكمبيوتر (OPNET)
• يمكن للطلاب الوصول إلى قاعة التداول الافتراضية الخاصة بـ Bloomberg في كلية Essex للأعمال
• لدينا أيضًا مرافق متخصصة للبحث في مجالات تشمل واجهات الدماغ والحاسوب غير الغازية والبيئات الذكية والروبوتات والإلكترونيات الضوئية والفيديو والترددات اللاسلكية و MW وطحن الدوائر المطبوعة وأشباه الموصلات
• استخدم Matlab لتنفيذ الأساليب الكمية في التمويل والاقتصاد، وتطبيقها على الاستثمار وإدارة المخاطر والتداول، بالإضافة إلى Python لنمذجة وتطوير خوارزميات التعلم الآلي مع التركيز على الصناعة المالية

---

مستقبلك

لدينا شبكة واسعة من جهات الاتصال الصناعية من خلال مجلس City Associates وخريجينا، بينما تمنحك سلسلة ندوات الخبراء لدينا الفرصة للعمل مع شخصيات رائدة من الصناعة. لقد أصبح خريجونا الجدد محللين كميين ومديري المحافظ ومهندسي البرمجيات في مختلف المؤسسات، بما في ذلك:

• إتش إس بي
• شركة ميتسوبيشي يو إف جي للأوراق المالية
• أولد ميوتشوال
• بنك إنجلترا

نحن نعمل أيضًا مع مركز التوظيف والوظائف بالجامعة لمساعدتك في معرفة المزيد من الخبرة العملية والتدريب الداخلي والتنسيب والفرص التطوعية.

مخطط البرنامج

هيكل الدورة

يتطور التدريس الذي تقوده الأبحاث باستمرار لمواجهة أحدث التحديات والاختراقات في هذا المجال. تعتمد الوحدات التالية على هيكل الدورة التدريبية الحالي وقد تتغير استجابة لتطورات المناهج الجديدة والابتكار. نحن نتفهم أن تحديد مكان الدراسة وماذا تدرس هو قرار مهم جدًا بالنسبة لك. سنبذل كل الجهود المعقولة لتزويدك بالدورات والخدمات والتسهيلات كما هو موضح على موقعنا. ومع ذلك، إذا كنا بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية، على سبيل المثال بسبب اضطراب كبير، أو استجابة لـ COVID-19، فسنخبر المتقدمين والطلاب في أقرب وقت ممكن.

---

---

المكونات

المكونات هي كتل الدراسة التي تشكل مقررك الدراسي. قد يحتوي المكون على وحدة محددة يجب دراستها، أو عدد من الوحدات التي يمكنك الاختيار من بينها. كل مكون له حالة ويحمل عددًا معينًا من الاعتمادات للحصول على مؤهلاتك.

الحالة	ماذا يعني هذا
النواة	يجب أن تأخذ الوحدة المحددة لهذا المكون ويجب أن تمر. لا يمكن السماح بأي فشل.
النواة مع الخيارات	يمكنك اختيار الوحدة التي تريد دراستها من الخيارات المتاحة لهذا المكون ولكن يجب عليك اجتيازها. لا يمكن السماح بأي فشل.
إلزامي	يجب أن تأخذ الوحدة المحددة لهذا المكون. قد تكون هناك فرص محدودة للاستمرار في الدورة/التأهل للحصول على المؤهل إذا فشلت.
إلزامي مع خيارات	يمكنك اختيار الوحدة التي تريد دراستها من الخيارات المتاحة لهذا المكون. قد تكون هناك فرص محدودة للاستمرار في الدورة/التأهل للحصول على المؤهل إذا فشلت.
اختياري	يمكنك اختيار الوحدة التي تريد دراستها من الخيارات المتاحة لهذا المكون. قد تكون هناك فرص محدودة للاستمرار في الدورة/التأهل للحصول على المؤهل إذا فشلت.

تعتمد الوحدات المتاحة لك لتختارها لكل مكون على عدة عوامل، بما في ذلك الوحدات التي اخترتها للمكونات الأخرى، والوحدات التي أكملتها في السنوات السابقة من الدورة التدريبية، والفصل الدراسي الذي يتم تدريس الوحدة فيه.

---

---

الوحدات

الوحدات هي وحدات الدراسة الفردية للدورة التدريبية الخاصة بك. تحتوي كل وحدة على مجموعتها الخاصة من نتائج التعلم ومعايير التقييم وتحمل أيضًا عددًا معينًا من الاعتمادات. في معظم الحالات، ستدرس وحدة واحدة لكل مكون، ولكن في بعض الحالات قد تحتاج إلى دراسة أكثر من وحدة واحدة. على سبيل المثال، قد يتألف المكون المكون من 30 ائتمانًا من وحدة واحدة مكونة من 30 ائتمانًا، أو وحدتين من 15 ائتمانًا، اعتمادًا على الخيارات المتاحة. يمكن تدريس الوحدات في أوقات مختلفة من العام ومن قبل قسم أو مدرسة مختلفة عن تلك التي تعتمد عليها الدورة التدريبية بشكل أساسي. يمكنك العثور على هذه المعلومات من رمز الوحدة . على سبيل المثال، رمز الوحدة HR100-4-FY يعني:

HR	100	4	السنة المالية
القسم أو المدرسة التي سيتم تدريس الوحدة بها. في هذا المثال، سيتم تدريس الوحدة من قبل قسم التاريخ.	رقم الوحدة.	المستوى الأكاديمي البريطاني للوحدة. ستتألف دورة البكالوريوس القياسية من وحدات المستوى 4 و 5 و 6 - تزداد كلما تقدمت في الدورة. ستتألف الدورة القياسية التي يتم تدريسها بعد التخرج من وحدات المستوى 7. درجة البحث بعد التخرج هي مؤهل من المستوى 8.	المصطلح الذي سيتم تدريس الوحدة فيه. الاتحاد الأفريقي : فصل الخريف SP : فصل الربيع SU : فصل الصيف السنة المالية : عام كامل AP : شروط الخريف والربيع ملاحظة: فصلي الربيع والصيف AS: فصلي الخريف والصيف

السنة الأولى تستحق هذه الرسالة النسبة المئوية ويتم تقديمها إلى Faser والمدرسة في الأسبوع 48. تبلغ قيمة العرض 10٪ ويتم في الأسابيع 49/50. شاهد أطروحة CCFEA MSc على دليل الوحدات الخاص بنا هذه الوحدة عبارة عن مزيج من النظرية والتطبيق مع حالات البيانات الضخمة في مجال التمويل. سيتم تقديم نظريات الخوارزميات وعلوم البيانات وستتبعها مقدمة شاملة للخوارزميات القائمة على البيانات للهياكل والبيانات غير المهيكلة. سيتم تقديم خوارزميات التعلم الآلي الحديثة واستخراج البيانات مع دراسات حالة معينة حول الصناعة المالية. اعرض البيانات الضخمة للتمويل الحسابي على دليل الوحدات الخاص بنا. تقدم الوحدة للطلاب الأسواق المالية بالإضافة إلى توفير مقدمة مفصلة للطرق الكمية التي تعد شرطًا مسبقًا لوحدات CCFEA الأخرى. سيتم تعريف الطلاب بالأسواق المالية مثل الأسهم والسندات وأسعار الفائدة والعقود الآجلة والعقود الآجلة والعملات الأجنبية. كما يتم تقديم تطبيقات حساب التفاضل والتكامل والأساليب الإحصائية للتمويل. عرض مقدمة لتحليل السوق المالية في دليل الوحدات الخاص بنا تركز هذه الوحدة على الأساليب الكمية في التمويل والاقتصاد وتطبيقها على الاستثمار وإدارة المخاطر والتداول. ستعرف الوحدة الطلاب على أحدث النماذج الإحصائية للأسواق المالية وستقدم نظرة عامة على الإطار الكمي الضروري للتقدم إلى وحدات CCFEA الأخرى. اعرض الأساليب الكمية في التمويل والتداول في دليل الوحدات الخاص بنا. تُعرّف الوحدات الطلاب على التفكير الحسابي في الاقتصاد والتمويل من خلال النظر في النماذج والنظريات المختلفة ذات الصلة، مثل النمذجة القائمة على الوكيل ونظرية الألعاب. كما سيتم تعريف الطلاب على العديد من التطبيقات، مثل التنبؤ المالي والمفاوضة الآلية وتصميم الآليات. اعرض النماذج الحسابية في الاقتصاد والتمويل على دليل الوحدات الخاص بنا جهز نفسك بمبادئ التخصيص وتصميم الآلية من منظور تشغيلي. يعد تصميم المزادات والبنية المجهرية لسوق الأسهم، وتوفير السيولة في الأسواق المالية الإلكترونية مثل المسابح المظلمة، وكفاية رأس المال لمنصات المقاصة المركزية بعضًا من التطبيقات المحددة التي ستتم دراستها في الجزء الأول من هذه الوحدة. خلال الجزء الثاني، سيتم تعريفك باقتصاديات التعقيد للتنظيم الذاتي ووحدات الشبكة والبروتينية الاستراتيجية. أخيرًا، ستستخدم نماذج الشبكة لدراسة التفاعلات الاقتصادية. اعرض البنية المجهرية للسوق الحاسوبية للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي في دليل الوحدات الخاص بنا. تهدف هذه الوحدة إلى إعداد الطلاب لإجراء مشروع بحثي مستقل يؤدي إلى أطروحة وتزويدهم بتقدير مهارات البحث والأعمال المتعلقة بحياتهم المهنية. كمقدمة لطلاب المشروع، حدد بشكل فردي مجالًا من مجالات علوم الكمبيوتر، أو الهندسة الإلكترونية، أو التمويل الحسابي وقم بإجراء البحوث الأساسية اللازمة لتحديد موضوع وإعداد اقتراح مشروع تحت إشراف المشرف. ترشدهم الوحدة من خلال أ) إدخال طرق البحث الشائعة ب) خلق فهم للإحصاءات الأساسية لوصف البيانات واستخلاص النتائج منها ج) المساعدة في كتابة اقتراح قوي بما في ذلك تعلم كيفية إجراء البحث في الأدبيات وتقييمها و د) إعطاء نظرة متعمقة على مؤسسة الأعمال والمحاسبة المالية والإدارية وتقييم الاستثمار. عرض الممارسة المهنية ومنهجية البحث على دليل الوحدة الخاص بنا المكون 08: إلزامي مع خيار الخيارات من القائمة (35 ساعة معتمدة)

---

---

التدريس

• تدرس أكثر من عام على أساس التفرغ
• تم تدريس وحدات للفصلين الأولين، تليها أطروحة في الصيف
• الدراسة عملية للغاية وتتضمن محاضرات وجلسات معملية عملية
• تحليل ونمذجة البيانات المالية في العالم الحقيقي
• حضور المحاضرات التي يلقيها الممارسون، بما في ذلك كبار الموظفين من HSBC و Olsen Ltd و Royal Bank of Scotland وهيئة الخدمات المالية

---

---

التقييم

• تُمنح الدورات بناءً على نتائج امتحاناتك الكتابية، جنبًا إلى جنب مع التقييمات المستمرة لعملك العملي والدورات الدراسية

---

---

أطروحة

• شكلت العديد من الأطروحات أساس الأوراق البحثية المنشورة.
• تمت دعوة الطلاب للحضور في المؤتمرات الدولية والمؤسسات الشهيرة، مثل بنك إنجلترا